关于某银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）
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2024-06-23
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关于某银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）
近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，银
行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本提
升、资本不足、风险积压等内部压力，经营管理难度不断加大，普
遍面临着净息差收窄、风控难度增大的现状。资产负债管理作为战
略规划、风险管理和价值创造的核心管理工具，成为银行提升核心
竞争力的关键。X行作为全国唯一的农业政策性银行，资产负债结
构与商业银行具有明显差异，资负两端的刚性矛盾突出，迫切需要
持续深化资产负债管理体制改革，提升资产负债统筹管理水平，进
一步提升经营质效。
一、资产负债管理的理论与实践
（一）管理理论的演变与发展
资产负债管理具有鲜明的时代特征，随着社会经济环境变化，金融
产品和服务内容日益丰富，风险种类和传染途径不断演化，资产负
债管理的目标、内容和手段明显不同。X世纪以来，银行业资产负
债管理理论先后经历了单一资产管理、单一负债管理和资产负债综
合管理三个历史阶段。近年来，在新的金融市场环境及全球监管要
求下，资产负债管理开始逐步向动态前瞻的精细化管理迈进。即通
过引入资产负债组合管理理念和工具，从规模、节奏、结构、价格
风险等要素出发，模拟匡算未来一定时期的业务经营成果和关键风
险指标，实现对资产负债表的积极主动管理，以促进资产负债结构
优化和质效提升。
（二）管理内涵的延伸与拓展
1.管理目标日益多元。伴随资产负债管理理论的不断更迭，量、价、
险协调统一的管理目标逐渐形成。即从资产管理和负债管理以
“量”为主的管理阶段，演变为更加关注“价”阶段、关注“险”
阶段，并逐步发展为目前更加注重量、价、险的统筹平衡，以及
“三性”的协调统一。
2.管理内容更加丰富。随着银行综合化经营范围的拓宽和国际化进
程的推进，资产负债管理的内涵不断扩充，“大资产负债管理”理
念逐步形成。一是表内外资产一体化管理。银行资产配置从信贷市
场向整个金融市场拓展，逐步打通表内外资产配置边界。同时，积
极盘活存量资产，通过多种方式调整资产结构，增加优质高收益资
产，提高对资本、流动性等的动态调控能力。二是强化主动负债管
理。以成本为导向，统筹平衡资产负债规模、价格和期限，优化表
内外资金来源结构。三是建立集团层面的资产负债协调管控机制。
构建集团层面资产配置、资金筹集和风险管控的统筹调配机制。
3.管理手段不断迭代。金融科技发展带来新的发展机遇，银行同业
开始大力构建基于互联网模式的多元化业务平台，“科技支撑的资
产负债管理”理念逐步深入人心，基于业务经营全流程信息的资产
负债管理、内部资金转移定价、成本分摊、外部定价、资本管理和
资金头寸管理等系统不断迭代，实现对未来一定时期业务经营成果
和关键风险指标的动态模拟和滚动预测，推动资产负债管理理念与
方法落地。（三）现行银行资产负债管理主要内容及特点
现阶段比较成熟的资产负债管理主要呈现以下几大特点：
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关于某银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，银行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本提升、资本不足、风险积压等内部压力，经营管理难度不断加大，普遍面临着净息差收窄、风控难度增大的现状。资产负债管理作为战略规划、风险管理和价值创造的核心管理工具，成为银行提升核心竞争力的关键。X行作为全国唯一的农业政策性银行，资产负债结构与商业银行具有明显差异，资负两端的刚性矛盾突出，迫切需要持续深化资产负债管理体制改革，提升资产负债统筹管理水平，进一步提升经营质效。一、资产负债管理的理论与实践（一）管理理论的演变与发展资产负债管理具...
