关于Xx银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）
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2024-06-08
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关于 Xx 银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）
近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，
银行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本
提升、资本不足、风险积压等内部压力，经营管理难度不断加大，
普遍面临着净息差收窄、风控难度增大的现状。资产负债管理作为
战略规划、风险管理和价值创造的核心管理工具，成为银行提升核
心竞争力的关键。xx 行作为全国唯一的农业政策性银行，资产负债
结构与商业银行具有明显差异，资负两端的刚性矛盾突出，迫切需
要持续深化资产负债管理体制改革，提升资产负债统筹管理水平，
进一步提升经营质效。
一、资产负债管理的理论与实践
（一）管理理论的演变与发展
资产负债管理具有鲜明的时代特征，随着社会经济环境变化，
金融产品和服务内容日益丰富，风险种类和传染途径不断演化，资
产负债管理的目标、内容和手段明显不同。xx 世纪以来，银行业资
产负债管理理论先后经历了单一资产管理、单一负债管理和资产负
债综合管理三个历史阶段。近年来，在新的金融市场环境及全球监
管要求下，资产负债管理开始逐步向动态前瞻的精细化管理迈进。
即通过引入资产负债组合管理理念和工具，从规模、节奏、结构、
价格风险等要素出发，模拟匡算未来一定时期的业务经营成果和关
键风险指标，实现对资产负债表的积极主动管理，以促进资产负债
结构优化和质效提升。
（二）管理内涵的延伸与拓展
1.管理目标日益多元。伴随资产负债管理理论的不断更迭，量、
价、险协调统一的管理目标逐渐形成。即从资产管理和负债管理以
“量”为主的管理阶段，演变为更加关注“价”阶段、关注“险”
阶段，并逐步发展为目前更加注重量、价、险的统筹平衡，以及
“三性”的协调统一。
2.管理内容更加丰富。随着银行综合化经营范围的拓宽和国际
化进程的推进，资产负债管理的内涵不断扩充，“大资产负债管
理”理念逐步形成。一是表内外资产一体化管理。银行资产配置从
信贷市场向整个金融市场拓展，逐步打通表内外资产配置边界。同
时，积极盘活存量资产，通过多种方式调整资产结构，增加优质高
收益资产，提高对资本、流动性等的动态调控能力。二是强化主动
负债管理。以成本为导向，统筹平衡资产负债规模、价格和期限，
优化表内外资金来源结构。三是建立集团层面的资产负债协调管控
机制。构建集团层面资产配置、资金筹集和风险管控的统筹调配机
制。
3.管理手段不断迭代。金融科技发展带来新的发展机遇，银行
同业开始大力构建基于互联网模式的多元化业务平台，“科技支撑
的资产负债管理”理念逐步深入人心，基于业务经营全流程信息的
资产负债管理、内部资金转移定价、成本分摊、外部定价、资本管
理和资金头寸管理等系统不断迭代，实现对未来一定时期业务经营
成果和关键风险指标的动态模拟和滚动预测，推动资产负债管理理
标签： #调查研究
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关于Xx银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行） 近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，银行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本提升、资本不足、风险积压等内部压力，经营管理难度不断加大，普遍面临着净息差收窄、风控难度增大的现状。资产负债管理作为战略规划、风险管理和价值创造的核心管理工具，成为银行提升核心竞争力的关键。xx行作为全国唯一的农业政策性银行，资产负债结构与商业银行具有明显差异，资负两端的刚性矛盾突出，迫切需要持续深化资产负债管理体制改革，提升资产负债统筹管理水平，进一步提升经营质效。 一、资产负债管理的理论与实践 （一）管理理论的演变与发...
